O Básico das bandas de Bollinger Carregando o jogador. Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas comerciais acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual a partir de uma média móvel normal, Bollinger Bands simplesmente adicionar e subtrair um cálculo de desvio padrão. Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade. Mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Ao medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger se ajustam às condições do mercado. Isto é o que os torna tão úteis para os comerciantes: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Leia mais para saber como esse indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para mais sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis.) O que é um Bollinger Band Bollinger Bands consistem de uma linha central e dois canais de preços (Bandas) acima e abaixo dele. A linha central é uma média móvel exponencial, os canais de preços são os desvios padrão do estoque em estudo. As bandas se expandirão e se contrairão à medida que a ação de preço de um assunto se tornar volátil (expansão) ou se tornar vinculado a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais, verificando médias móveis: o que são) Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência. Embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode consolidar. Negociando em um modo estreito e criss-crossing acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados trocam erraticamente em uma base diária mesmo que eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente extraídas e, em seguida, extrapoladas para formar canais dentro dos quais o operador espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes traçam linhas retas que conectam topos ou fundos de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo como esperado. Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band superior, os preços são pensados para ser overbought inversamente, quando eles continuamente tocar a banda inferior, os preços são pensados para ser sobrevendido. Desencadeando um sinal de compra. Ao usar Bandas de Bollinger, designe as faixas superior e inferior como alvos de preço. Se o preço deflecte fora da faixa inferior e cruza acima da média de 20 dias (a linha média), a faixa superior vem representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços costumam flutuar entre a faixa superior ea média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para a desvantagem. Uma política monetária não convencional, na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado, a fim de diminuir os juros. (Para obter mais informações sobre como avaliar a direção dos ativos e lucrar com ela, A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações e políticas governamentais que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger a população local. Adição de indicadores técnicos b, Percentagem b 58 b (Percentagem b) foi um dos dois primeiros indicadores derivados das Bandas de Bollinger. Emprega uma variação na fórmula para Stochastics. B representa a localização do fechamento mais recente dentro das Bandas de Bollinger. Em 1,0, o fechamento está na banda superior, em 0,0 o fechamento está na banda inferior e em 0,5 o fechamento está na banda média. A leitura b de 1,1 significa que você está acima da banda superior por 10 da largura das bandas. -0.2 significa que você está abaixo da faixa inferior por 20 da largura das faixas. Para facilitar a análise, damos-lhe a oportunidade de traçar dois smoothings de b: b1 e b2. B1 é uma suavização de três períodos de b e b2 é uma suavização de três períodos de b1. Estes são semelhantes aos smoothings utilizados para Stochastics, exceto que usamos médias exponenciais. B é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar tops e fundos e reconhecimento de padrões. B também é usado extensivamente na construção do sistema de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação às Bandas de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bollinger Bands. BandWidth descreve como as bandas de Bollinger são largas como uma função da faixa média. A fórmula é (upperBB - lowerBB) / middleBB. O uso mais popular de BandWidth é identificar o Squeeze, que é um ponto baixo de 125 períodos para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências. O oposto do The Squeeze, The Bulge, é útil no diagnóstico do fim das tendências. Além da linha BandWidth, desenhamos duas linhas de referência para dar uma idéia de onde a BandWidth atual está em relação à história. A linha superior representa a maior largura de banda nos últimos 125 períodos (The Bulge quando tocada). A linha inferior representa a largura de banda mais baixa nos últimos 125 períodos (The Squeeze quando tocada). Finalmente, há uma opção para traçar um alisamento de três períodos de BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer pontos de viragem. BBImpulse 58 BBImpulse é derivado de b. Seu valor é a mudança periódica de b, então se b foi 0,45 este período e 0,20 último período o valor presente de BBImpulse é 0,25. Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso. Geralmente, o mercado se move na direção dos alertas e / ou impulsos mais recentes, exceto para o final de um movimento onde se pode tirar proveito dos sinais de exaustão / reversão desse indicador. Ian Woodward emprega BBImpulse para seus sinais Kahuna usando níveis-chave de 0,24 e 0,40. (Veja a descrição para o indicador Estocástico Impulso.) BandWidth Delta 58 Delta de BandWidth descreve o momentum de BandWidth e é útil em diagnosticar os picos e depressões em BandWidth como marcadores de mudanças de tendência potenciais. Este indicador é especialmente útil quando se tenta analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos. Você pode pensar em BandWidth Delta como uma lupa para BandWidth. Porcentagem de largura de banda 58 BandWidth (Percent BandWidth) usa a fórmula para Stochastics para normalizar BandWidth como uma função do seu período de look-back de n dias. 125-períodos é o padrão, mas você pode escolher seu próprio período de look-back. 1,0 é igual à largura de banda mais alta nos últimos n períodos, enquanto 0,0 é igual à menor largura de banda nos últimos n períodos. Se você usar 125 como o período de look-back, então 0.0 The Squeeze e 1.0 The Bulge. As interpretações são semelhantes a BandWidth, mas alguns acham a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva. BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção principais para sistemas de negociação Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex é um clássico overbought / oversold indicador semelhante em aplicação ao Commodity Channel Index (CCI). Na verdade, pode ser visto como uma versão moderna do CCI. Combine o período com a tendência que você está negociando, 20 é o padrão e use mais / menos 2.0 como os níveis básicos de sobrecompra / sobrevenda com mais / menos 3.0 como níveis extremos. O BBIndex também é uma excelente ferramenta de divergência e, como tal, é útil para identificar os começos e os fins das tendências. BBMomentum 58 BBMomentum mede movimentos de preços em função da largura das Bandas de Bollinger. O valor de BBMomentums é a variação do preço no período n dividida pela faixa superior menos a banda inferior. Um bom valor de partida para n é metade do comprimento do cálculo da Bollinger Band. Assim, se você estiver usando Bollinger Bands de 20 períodos, experimente 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza impulso usando a largura das Bandas de Bollinger. Em tempos voláteis que leva uma grande mudança de preço para criar a mesma leitura BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calma. BBMomentum pode ser pensado como uma forma de volatilidade-impulso normalizado e pode ser usado da forma como qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend 58 BBTrend tira proveito das maneiras pelas quais Bandas de Bollinger de diferentes comprimentos interagem para determinar se o mercado está tendendo ou não. Entre os indicadores técnicos comumente usados, o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) eo Índice de Choppiness servem propósitos semelhantes. Você pode selecionar os dois períodos de tempo, curtos e longos. 20 e 50 são os padrões, mas 10 e 30 ou 40 pode ser mais atraente para os comerciantes de curto prazo. Diferentemente dos tradicionais indicadores de tendência, o BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência. Leituras abaixo de zero são indicativas de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas. Quanto mais longe a leitura de zero mais forte a tendência. BBAccumulation 58 BBAccumulation combina três indicadores de volume, Acumulação-Distribuição (AD), Intraday Intensity (II) e On Balance Volume (OBV) em um quadro Bollinger Band. Primeiro os indicadores são normalizados com b, então eles são combinados. OBV examina a mudança periódica, II examina o local de fechamento na faixa periódica e AD examina a relação entre o aberto e perto do intervalo periódico. Quando normalizados para que sejam comparáveis, tomados em conjunto dão uma excelente imagem das características de demanda de oferta de uma garantia. BBPersist 58 BBPersist é um aplicativo de contagem simples e elegante que conta altos acima da Banda Bollinger superior e baixos abaixo da Banda Bollinger inferior e as redes para criar um indicador. BBPersist exibe o equilíbrio entre força e fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse problema analítico difícil, a pé para cima ou para baixo as bandas. Em geral, os indicadores de volume visam esclarecer as relações de demanda de oferta no mercado. Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência. Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os avisos sendo gerados à medida que as divergências entre ação de preço e indicador se desenvolvem. Volume 58 Este é um gráfico de barra simples do volume de transação registrado para cada período plotado no gráfico acima. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar períodos de volume alto e baixo. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Volume normalizado 58 Volume normalizado é o volume dividido por uma média. Este enredo tem dois usos principais que permite que você julgue se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e permite a comparação de níveis de volume da edição a emitir. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. A linha horizontal em 100 é onde o volume para esse período é igual a sua média do período n. Pode ser útil pensar em volume tão alto quando está acima de 125 e baixo quando está abaixo de 80. Em Balanço Volume 58 O Balanço On-Balance (OBV) é um dos mais antigos e mais conhecidos de todos os indicadores de volume. OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência. OBV adiciona volume a uma soma corrente quando o preço avança e subtrai o volume da soma corrente quando o preço declina. Pretende-se modelar as forças básicas de oferta e demanda que impulsionam o mercado. Uma suavização exponencial está disponível. Tendência de Volume-Volume 58 Tendência de Volume-Volume (PVT) é a variação de David Marksteins no On-Balance Volume (OBV) em que as variações percentuais de período para período são usadas para analisar o volume. Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação-Distribuição 58 A acumulação-distribuição (AD) foi criada por Larry Williams para rastrear pressão de compra (acumulação) e pressão de venda (distribuição). AD compara o intervalo entre o aberto e perto do intervalo do dia. Trata-se de um conceito muito relacionado com as cartas de velas japonesas. Uma suavização exponencial está disponível. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) foi desenvolvido pelo economista David Bostian. Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume. Trata-se de acompanhar as atividades de comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de ordem - cada vez mais para o próximo. Uma suavização exponencial está disponível. Este indicador foi desenvolvido por Fred Wynia e usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em balanços acima versus balanços para baixo. O valor do indicador é a razão entre o volume nas oscilações para cima eo volume nas oscilações para baixo ou vice-versa. Este indicador é útil para detectar rallies ou declina que havent apoio suficiente para continuar. Sponsored Volume (SV) é uma versão de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do II. Uma suavização exponencial está disponível. Interday Acumulação 58 Interday Accumulation (IA) é uma versão de Acumulação-Distribuição (AD) que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do AD. Uma suavização exponencial está disponível. A conversão de indicadores de volume em forma de oscilador aumenta o foco na situação de curto prazo ao invés da análise de tendências que é mais comum com as versões padrão. Divergências são mais importantes aqui, bem como alertas gerados quando a faixa Bollinger superior reg é marcado eo indicador está abaixo de zero ou vice-versa. Para muitos desses indicadores, a orientação simples de alta acima de zero e de baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Acumulação-Distribuição 58 Acumulação-Distribuição (AD) é a forma fechada de Acumulação-Distribuição (AD). A AD é calculada tomando a soma de n-períodos de AD e dividindo pela soma de volume de n-períodos o resultado é uma AD normalizada que é agora comparável de emissão a emissão. 20 é o período padrão. Intensidade Intradiária 58 Intensidade Intradiária (II) é a forma fechada de Intensidade Intradiária (II). II é calculado tomando a soma de n-períodos de II e dividindo pela soma de volume de n-períodos o resultado é um II normalizado que agora é comparável de emissão a emitir. 21 é o período padrão. (Em alguns programas esse indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro ou Fluxo de Dinheiro.) Volume Patrocinado 58 Volume Patrocinado (SV) é a forma fechada de Volume Patrocinado (SV). SV é calculado tomando a soma do n-período de SV e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um SV normalizado que é agora comparável da emissão à edição. 21 é o período padrão. Interday Accumulation 58 Interday Accumulation (IA) é a forma fechada de Interday Accumulation (IA). IA é calculado tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma de volume do n-período o resultado é um IA normalizado que é comparável de emissão a emissão. 20 é o período padrão. Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) 58 O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) compara o volume nos períodos ascendentes com o volume nos períodos de baixa de uma forma semelhante ao Índice de Força Relativa. O preço típico, (high low close) / 3, é usado para separar os períodos de baixo. Os períodos são calculados pela média e uma razão de até para baixo é tomada. Você pode especificar o número de períodos usados no cálculo. 14 é o período padrão. Volume-Weighted MACD 58 O VWMACD foi criado por Buff Domeier e usa o mesmo cálculo do MACD, mas as médias ponderadas em volume são usadas em vez de médias exponenciais. Os períodos utilizados são 12, 26, 9 (sinal). Trate exatamente como você MACD. Volume Oscillator 58 Este indicador não considera nada além do volume. É a diferença entre uma média móvel curta e uma mais longa. É usado para confirmar os padrões de volume em relação aos padrões de preços. Por exemplo, ele pode ser usado para avaliar se há volume suficiente para suportar um rali ou um declínio. Você pode especificar o número de períodos usados nas médias 10 e 20 são os padrões. Volume Price Confirmation Indicator 58 VPCI é Buff Dormeiers esforço para codificar o antigo conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o artigo completo com exemplos de uso aqui. Tinyurl / 8clzjhq Há quatro possibilidades de confirmação de preço / volume que este indicador abrange: Aumento de preço e volume, forte demanda, alta. Queda de preço e volume, oferta fraca, bullish. Aumento do preço e queda do volume, a demanda fraca, de baixa. Queda de preço e volume crescente, forte oferta, de baixa. Índice de Movimento Direcional 58 Criado por Wells Wilder, esses indicadores analisam a estrutura de preços nos componentes positivo e negativo, DMI e DMI-, que muitos usam para comprar e vender sinais. No entanto, a característica mais interessante é uma derivada dos índices DMI chamado Índice de Movimento Direcional Médio, ADX. ADX indica se os dados estão tendendo ou não. Valores acima de 18 indicam tendências de mercado enquanto valores abaixo de 18 estão associados a mercados de negociação. A direção da linha também é importante, aumentando é igual a tendência de tendência crescente e queda, diminuindo. Você pode selecionar o período de look-back. Os períodos de cálculo de 14 e 18 dias são bastante comuns. Filtro horizontal vertical 58 A ferramenta de análise de tendências Tushar Chandes compara a distância percorrida dentro de um intervalo com o intervalo em si. Em um mercado perfeitamente tendência a distância percorrida eo intervalo será o mesmo. A fórmula é intervalo / distância. Como leva cada vez mais viagens para cobrir a gama, o valor de VHF cai. Um período de 14 dias é o padrão. Índice Choppiness 58 O Índice Choppiness, desenvolvido pela E. W. Dreiss, utiliza os princípios do caos para medir o choppiness ou direcionalidade do mercado, se os preços estão tendendo, ou se estamos em um período de consolidação. A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras de um intervalo (a tinta) com o intervalo periódico. Os valores baixos (abaixo de 38) indicam tendências de mercado (para cima ou para baixo) e valores altos (acima de 62) indicam consolidações significativas no preço. Aroon Indicator 58 Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande e é projetado para identificar a direção ea magnitude de uma tendência. Aroon é composto por 3 linhas: Aroon Up, linha acima de 70 indica uma tendência ascendente Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscillator, linha perto de zero indica uma fase de consolidação (sem tendência). A ideia é contar o número de dias desde a alta da gama (esta é a linha para cima) ea baixa da gama (esta é a linha para baixo), um outro conceito simples que pode produzir insight mercado surpreendentemente profundo. O Range Indicator (TRI) compara alto, menos baixo (o intervalo) com fechar versus fechar (a mudança). Procure tendências para começar a partir de níveis baixos de TRI quando a faixa e mudança estão em marcha e para as tendências para terminar a partir de níveis elevados de TRI quando intervalo e mudança estão fora de engrenagem. Desvio da média 58 O desvio da média é a ferramenta mais básica de sobrecompra / sobre-venda. Exprime até que ponto os preços se desviaram da média medida por uma média do período n. O valor real é o desvio percentual da média. Uma média de 50 períodos é o padrão, embora as médias de 10 e 20 períodos sejam comumente usadas também. Commodity Channel Index 58 A CCI é uma ferramenta de sobrecompra / sobreventa que utiliza a volatilidade como seu indicador e uma antiga convenção de escala derivada de sua herança de mercado de futuros de commodities. 20 períodos é o padrão. Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Tabela de Partidas 58 O Quadro de Partidas é um dos mais antigos estudos técnicos. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de preço, um curto e um longo. Sua principal utilização é como uma ferramenta de identificação de tendências, mas pode ser empregada para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda também. 10 e 20 são os períodos padrão. MACD 58 Gerald Appel criou MACD, um gráfico de partida com uma média adicional adicionada que atua como uma linha de sinal. A linha MACD em si é a diferença entre um período curto e uma média exponencial de longo período. A linha de sinal é uma média exponencial do período n da linha MACD. Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente. MACD Histograma é a diferença entre a linha MACD eo sinal e é usado como um sistema de alerta precoce para mudanças na tendência. Momentum 58 Momentum é a mudança de ponto de preço durante um período de tempo especificado e pode ser o mais elementar indicador na caixa de ferramentas de técnicos. Os comerciantes de futuros são ditos preferir MTM sobre a taxa de mudança, que descreve a mudança do percentual, porque modela seu lucro e perda melhor. O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM. 12 é o período padrão para MTM e 10 é o período padrão para a suavização, embora você pode querer tentar três. Taxa de Variação 58 Taxa de Variação é a diferença percentual de preço durante um período especificado. Os comerciantes conservados em estoque são ditos preferir ROC sobre Momentum porque é diretamente comparável da edição à edição e ao tempo. 12 é o período padrão para ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO é Tushar Chandes tentativa de capturar momento puro. A idéia é separadamente resumir e diminuir momentum ao longo de um dado período e compará-los com uma razão normalizada. Você pode especificar o período de retorno 14 é o padrão. Momentum Relativo 58 Esta é a variação do momento de Roger Altmans no Índice de Força Relativa de Welles Wilders, RSI. Em vez de acumular / - mudanças de preços, RMI acumula / - changes em momentum. Mais de 70 é considerado overbought e sob 30 é oversold. O primeiro parâmetro são os dias para calcular o momento, o padrão é 4. O segundo parâmetro é o intervalo de tempo, o padrão é 14. (NOTA: RMI RSI quando o tempo é o mesmo eo momento do RMI definido como 1.) Índice de força relativa 58 Welles Wilders Índice de Força Relativa, RSI, é uma ferramenta clássica de análise técnica que compara a força dos dias em dia com a fraqueza nos dias de baixo. Os valores fixos de 70 (overbought) e 30 (oversold) são mais freqüentemente usados como níveis de sinal. No entanto, em um ambiente alcista 80 e 40 podem ser mais adequados e 60 e 20 são frequentemente utilizados em mercados de baixa. Muitos analistas usam os balanços do RSI através de vários níveis para definir os mercados de touro e de urso. RSI normalizado 58 Ver RSI. Plotting 50-dia, 2,1 desvio padrão Bollinger Bands em RSI permite que o analista para dispensar com níveis fixos e foco na ação do indicador. A banda superior serve o mesmo papel que RSI 70 (overbought) e a banda inferior desempenha o mesmo papel que RSI 30 (oversold). Aqui nós vamos um passo adiante e criamos um RSI normalizado traçando b de RSI usando Bandas de Bollinger de 50 dias. A fórmula é: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Então agora 0.0 serve como sobreventa e 1.0 serve como sobrecompra. Stocástico RSI 58 O RSI estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Estocástico eo Índice de Força Relativa. A interpretação é mais simples e mais clara do que para RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas que para o RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado / sobre-vendido. A análise de divergência é útil. Matematicamente o RSI estocástico é um estocástico de período n de um RSI de m-período. Os padrões para n e m são normalmente 14. Por favor veja Normalized RSI para a nossa versão desta abordagem em que RSI é normalizado com Bandas Bollinger. O RSK estocástico foi escrito por Tushar Chande. Qstick 58 Qstick é uma média móvel dos corpos de castiçais japoneses, a relação entre o aberto eo fechar. Qstick é negativo quando os fechamentos foram menores do que o abre em média e positivo quando os fechamentos foram maiores do que o abre uma média. Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços. Os períodos de 5-10 dias são os mais comuns. Qstick está distantemente relacionado com a Acumulação-Distribuição. Ultimate Oscillator 58 Este é o oscilador de impulso ponderado Larry Williams. O Ultimate Oscillator é uma combinação de três diferentes osciladores individuais de diferentes intervalos de tempo. Esta é geralmente a mais suave de nossas ferramentas de momentum. Você pode especificar os intervalos de tempo para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os padrões. Força Relativa Comparativa 58 A força relativa compara duas séries de preços ao longo do tempo, tomando uma proporção de uma para a outra. Uma linha de RS é mais frequentemente usada para comparar o desempenho de um estoque para o mercado ou seu grupo de indústria. Uma linha RS em ascensão indica desempenho fora, enquanto uma linha RS em queda indica um desempenho inferior. Por exemplo, o IBM / SPY mostra o desempenho do IBM versus o SP 500 Index ETF. Estocástico K D 58 Este é o Stochastics de George Lanes, um indicador da posição do preço atual em relação à faixa de preços dos últimos n-períodos. Cálculo: k (último preço - menor (baixo, n) / (maior (alto, n)) - mais baixo (baixo, n)) 100 d n-período sma de k A primeira entrada define o período de retro - A segunda entrada define o comprimento da (s) média (s). O estocástico rápido apresenta k e uma média de K. A apresentação estocástica lenta cai o cálculo bruto e adiciona uma segunda suavização. Overbought / Oversold: Acima de 80 significa que o preço atual está perto do topo de sua faixa de alta a baixa de n dias e abaixo de 20 significa que está perto da parte inferior da faixa. Mais acima de 80 são considerados sobre-comprados e valores abaixo de 20 Os preços podem persistir nesses níveis, de modo que o reconhecimento de padrões é empregado para identificar oportunidades de negociação Divergência: Reversão de alta - o preço está tendendo para baixo, estocástico é bottoming e virando para cima. Impulso Estocástico 58 Impulso Estocástico é um indicador exclusivo de BBands. É uma variação em BBImpulse que descreve as mudanças em Stochastics melhor que as mudanças em b. Outra maneira de dizer isso é que o BBImpulse mede a força de impulso em relação às Bandas de Bollinger e Impulso Estocástico mede a força de impulso em relação à faixa. (Veja BBImpulse.) Williams R 58 Esta é uma variação em Stochastics que alguns preferem. R representa onde você está no intervalo dos últimos n dias sem suavização. Observe que a escala é invertida a partir daquela para Stochastics. Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para os estoques. Escala verdadeira média 58 A escala verdadeira de uma edição para um determinado período é o elevado menos o mais baixo mais qualquer intervalo no preço que deu forma entre sessões. É a gama como poderia ter sido tinha negociação continuou por 24 horas. Average True Range é uma média de período n de True Range. Esta é uma ferramenta de volatilidade básica que é freqüentemente usado em sistemas de negociação, dimensionamento de posição e a definição de paradas, como paradas Chandelier. O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um gerente de carteira, historiador do mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Felizmente, tudo não foi perdido e eu era capaz de aprender três dos indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicologia e Convicção. Sentimos que esses três estão entre suas mais importantes contribuições e estamos confiantes de que essas versões são razoavelmente fiel às suas concepções. (Ver Volume Patrocinado na seção de indicadores de volume para uma contribuição rara Alphier para análise de volume.) Alphier Psychology 58 Este é um componente de curto prazo da curva Expectations que é mais sensível do que Expectations. É de curto prazo em perspectiva e pode ser usado por conta própria ou para ajudar a antecipar alterações na curva de expectativas. Alpher Expectation 58 A curva de expectativas é um cálculo da oferta e da demanda ao longo das linhas de acumulação-distribuição ou Intraday Intensity. É executado com o talento único Jims e não há realmente nada mais na análise técnica bastante como ele. Use-o como qualquer outra ferramenta de oferta e demanda - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico. Regras do Gráfico de Expectativas: 1. 40 e 160 delimitam as zonas de sobreventa e sobre-compradas. 2. Sinais de Alertas Sinais Red Minus (-) são Alertas de Venda Sinais Green Minus (-) são Alertas de Compra Alertas são precursores de Sinais. Eles podem agir como sinais para investidores agressivos. Os sinais vermelhos () são sinais de venda regulares Os sinais vermelhos da venda () são sinais principais da venda Os sinais vermelhos da venda () são sinais importantes da venda Os sinais azuis verdes () Comprar Sinais Seguindo um Sinal de Mudança Maior, o primeiro Sinal Regular oposto é ignorado. Pontos vermelhos (.) São 200 Regras de Venda (2ª Expectativa consecutiva acima de 200) Pontos Verdes (.) São 0 Regras de Compra (2ª Expectativa consecutiva inferior a 0) Alphier Conviction 58 Este é um clássico indicador de divergência, implementado como só Jim pode tê-lo Trabalha fornecendo uma comparação das contagens de mais e menos dias contra os ganhos reais gravados. A análise clássica da divergência está no seu melhor aqui. Download para FREEBollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que o jogo de squeeze está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins ilustrativos, note que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras de BandWidth maiores do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e a largura de banda igual a 5, a largura de banda será 5 do preço. If price equals 20 and BandWidth equals 1, then BandWidth would also be 5 of price. Keep this in mind when using the indicator. The Bollinger Band Squeeze is straightforward strategy that is relatively simple to implement. First, look for securities with narrowing Bollinger Bands and low BandWidth levels. Ideally, BandWidth should be near the low end of its six month range. Second, wait for a band break to signal the start of a new move. An upside bank break is bullish, while a downside bank break is bearish. Note that narrowing bands do not provide any directional clues. They simply infer that volatility is contracting and chartists should be prepared for a volatility expansion, which means a directional move. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands narrow on the price chart. The BandWidth is near the low end of its six month range. Price breaks above the upper band or below the lower band. Trading Signals Even though the Bollinger Band Squeeze is straight forward, chartists should at least combine this strategy with basic chart analysis to confirm signals. For example, a break above resistance can be used to confirm a break above the upper band. Similarly, a break below support can be used to confirm a break below the lower band. Unconfirmed band breaks are subject to failure. The chart below shows Starbucks (SBUX) with two signals within a two month period, which is relatively rare. After a surge in March, the stock consolidated with an extended trading range. SBUX broke the lower band twice, but did not break support from the mid March low. Basic chart analysis reveals a falling wedge type pattern. Notice that this pattern formed after a surge in early March, which makes it a bullish continuation pattern. SBUX subsequently broke above upper band and then broke resistance for confirmation. After the surge above 40, the stock again moved into a consolidation phase as the bands narrowed and BandWidth fell to back to the low end of its range. Another setup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July. Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance. Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline. Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break. In addition, to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation. Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action. Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index (MFI) or On Balance Volume (OBV). Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution increase the chances of a downside break. The chart above shows Lowes Companies (LOW) with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2011. The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted. The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April. Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May. Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock. The example above shows Intuit (INTU) with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October. During the squeeze, notice how On Balance Volume (OBV) continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range. Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout. Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band. Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern. This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake. This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap. A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band. This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band. A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band. This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. Conclusions The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility. In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing break can be up or down. Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break. Acting before the break will improve the risk-reward ratio. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Click here for a chart of the SampP 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price. In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price. Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze:
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